Функция концентрации (англ. concentration function) в теории вероятностей — одна из характеристик случайной величины. Функции концентрации используются в ряде задач теории вероятностей, в частности, при исследовании свойств свёрток распределений и предельных свойств сумм независимых случайных величин.
Определение Пусть дана случайная величина с функцией распределения . Функцией концентрации величины называется функция , заданная на неотрицательной полуоси следующим образом:
.
Свойства
является монотонно неубывающей непрерывной справа функцией; .
Литература Вероятность и математическая статистика. Энциклопедия. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1999, стр. 257. - ISBN 5-85270-265-X. Хенгартнер В., Теодореску Р. Функции концентрации. - М.: Наука, 1980.
Категория:Теория вероятностей