Станислав Анатольевич Анатольев () — российский , эконометрист, профессор экономики Российской экономической школы, директор исследовательского центра «Российская экономическая школа». С 30 мая по 30 сентября 2013 года, после отставки Сергея Гуриева исполнял обязанности ректора РЭШ.
Биография В 1992 году С. Анатольев окончил МФТИ по специальности «прикладная математика», затем, в 1995 году — Российскую экономическую школу со степенью магистра экономики. После обучения в России уехал в США, где в 1997 году окончил Висконсинский университет в Мадисоне со степенью магистра экономики, а в 2000 году там же получил докторскую степень Ph.D. по экономике. С 2000 года начинает преподавание в РЭШ. В 2008 году получил пожизненную профессорскую позицию в РЭШ, а в 2010 стал директором магистерской программы.
Работы С. Анатольева были опубликованы в ведущих международных научных изданиях, включая такие престижные, как Econometrica, Econometric Theory, Economics Letters, Journal of Business and Economic Statistics и представлены на многих международных экономических конференциях. Является автором учебника по эконометрике. В рейтинге RePEc российских экономистов по состоянию на ноябрь 2009 года занимает 5 место. Кроме того осенью 2006 года основал эконометрический журнал на русском языке «Квантиль», где он также является главным редактором.
Женат, один ребёнок.
Основные публикации
Метод моментов Inference in regression models with many regressors , Journal of Econometrics, 2011 Specification Testing in Models with Many Instruments (with Nikolay Gospodinov), Econometric Theory, 2010 Instrumental variables estimation of heteroskedastic linear models using all lags of instruments (with Kenneth West and Ka-fu Wong), Econometric Reviews, 2009 Method-of-moments estimation and choice of instruments: numerical computations , Economics Letters, 2008 Optimal instruments in time series: a survey , Journal of Economic Surveys, 2007 Redundancy of lagged regressors revisited , Econometric Theory (Notes and Problems), 2007 GMM, GEL, serial correlation, and asymptotic bias , Econometrica, 2005 The form of the optimal nonlinear instrument for multiperiod conditional moment restrictions , Econometric Theory, 2003 Redundancy of lagged regressors in a conditionally heteroskedastic time series regression , Econometric Theory (Problems and Solutions), 2003 Autoregression and redundant instruments , Econometric Theory (Problems and Solutions), 2002—2003
Прогнозирование и предсказуемость временных рядов Modeling financial return dynamics via decomposition (with Nikolay Gospodinov), Journal of Business and Economic Statistics, 2010 Nonparametric retrospection and monitoring of predictability of financial returns , Journal of Business and Economic Statistics, 2009 Multi-market direction-of-change modeling using dependence ratios , Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2009 Using all observations when forecasting under structural breaks (with Victor Kitov), Finnish Economic Papers, 2007 A trading approach to testing for predictability (with Alexander Gerko), Journal of Business and Economic Statistics, 2005
Асимметричные потери Dynamic modeling under linear-exponential loss , Economic Modelling, 2009 Kernel estimation under linear-exponential loss , Economics Letters, 2006
Различные эконометрические методы и явления Tests in contingency tables as regression tests (with Grigory Kosenok), Economics Letters, 2010 An alternative to maximum likelihood based on spacings (with Grigory Kosenok), Econometric Theory (Notes and Problems), 2005 Inference when a nuisance parameter is weakly identified under the null hypothesis , Economics Letters, 2004 Serial correlation and asymptotic variance , Econometric Theory (Problems and Solutions), 2001 Conditional and unconditional correlatedness and heteroskedasticity , Econometric Theory (Problems and Solutions), 2001—2002 Nonparametric estimation of nonlinear rational expectations models , Economics Letters, 1999
Российский финансовый рынок A 10-year retrospective on the determinants of Russian stock returns , Research in International Business and Finance, 2008 Trade intensity in the Russian stock market: dynamics, distribution and determinants (with Dmitry Shakin), Applied Financial Economics, 2007 The term structure of Russian interest rates (with Sergey Korepanov), Applied Economics Letters, 2003
Бутстрап Robustness of residual-based bootstrap to composition of serially correlated errors , Journal of Statistical Computation and Simulation, 2009 Markov chain approximation in bootstrapping autoregressions (with Andrey Vasnev), Economics Bulletin, 2002
Панельный анализ Electoral behavior of US counties: a panel data approach , Economics Bulletin, 2002 Durbin-Watson statistic and random individual effects , Econometric Theory (Problems and Solutions), 2002—2003
Статьи на русском языке Nonparametric regression // Квантиль, 2009 Where to find data on the Web? (with Alexander Tsyplakov) // Квантиль, 2009 Review of English textbooks in time series analysis // Квантиль, 2008 Making econometric reports // Квантиль, 2008 The basics of bootstrapping // Квантиль, 2007 Review of English textbooks in econometrics // Квантиль, 2007 Optimal instruments // Квантиль, 2007 Testing for pedictability // Квантиль, 2006 Асимптотические приближения в современной эконометрике // Экономика и математические методы, 2005 Лудить совсем несложно // Юный техник, 1988
Примечания
Ссылки Официальная страница на сайте Российской экономической школы . . Официальная страница на сайте Cerge-ei
Карьера в науке: Станислав Анатольев (MAE’1995) // NES Alumni Magazine. № 9, декабрь 2015. С. 39—42.
Категория:Выпускники факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института Категория:Выпускники Российской экономической школы Категория:Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне Категория:Преподаватели Российской экономической школы Категория:Эконометрики