RESET-тест Рэмзи (сокр. от ) — применяемая в эконометрике процедура тестирования функциональной формы (спецификации) модели. Тест предложен Рэмзи в 1969 году.
Описание теста Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной модели значений зависимой переменной:
Далее необходимо проверить гипотезу: . Данную гипотезу проверяют с помощью F-теста, LR-теста или теста Вальда.
Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и спецификация модели признается неверной. В противном случае функциональная форма модели является приемлемой.
См. также Тест Чоу CUSUM-тест Тест отношения правдоподобия Тест Вальда
Категория:Эконометрика Категория:Статистические критерии