Кривая Коппока () — технический индикатор, построенный на анализе сглаженной суммы доходностей инструмента по двум разным интервалам. Индикатор был разработан Эдвином Седжвиком Коппоком (), опубликовавшим свои исследования в октябре 1962 года в . Разработки велись по запросу Епископальной церкви, которая была заинтересована в надёжном индикаторе для долгосрочных инвесторов. Первоначальное название системы — .
Методика построения Кривая Коппока является линейно взвешенной скользящей средней суммы индикаторов скорости изменения цены построенных на двух интервалах:
где — значение индикатора Коппока, — скользящая средняя по периодам от суммы — значений индикаторов скорости изменения цены за — длинный и — короткий периоды.
В оригинальной работе в качестве периодов рассматривались месячные таймфреймы, сглаживание осуществлялось по 10 периодам, длинный и короткий периоды для RoC были соответственно равны 14 и 11 месяцам:
Торговые стратегии По оригинальной методике кривая Коппока представляет собой десятимесячное скользящее среднее суммы индикаторов RoC за 14 и 11 месяцев для индекса S&P 500. Сигналы для этого индикатора поступают, когда линия меняет направление движения — разворачивается вверх или вниз.
Существуют и другие торговые стратегии, например, совершать покупки и продажи при пересечении индикатором нулевого значения вверх и вниз соответственно.
Роберт Колби рекомендует использовать индикатор Коппока вместе с его 5-периодной экспоненциальной скользящей средней: покупать при пересечении индикатором своей скользящей средней вверх и продавать при обратном переcечении.
Примечания
Категория:Технические индикаторы