Усечённая регрессия () или регрессия с урезанной выборкой — модель регрессии в условиях, когда выборка осуществляется только из тех наблюдений, которые удовлетворяют априорным ограничениям, которые обычно формулируются как ограничение снизу и (или) сверху зависимой переменной. Урезание выборки приводит к смещенности МНК-оценок, поэтому оцениваются такие модели с помощью метода максимального правдоподобия.
Усеченную регрессию следует отличать от цензурированной — в последней зависимая переменная также наблюдается с ограничением, но на факторы ограничение не распространяется.
Математическое описание Пусть удовлетворяет обычной линейной регрессионной модели
но в выборку попадают только те данные, для которых
Если урезание только снизу, то максимальный порог равен бесконечности, если только сверху — то нижний порог равен минус бесконечности.
Логарифмическая функция правдоподобия для такой модели равна
См. также Цензурированная регрессия
Литература
Носко В. П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). — М.: ИЭПП, 2005. С. 379.
Категория:Эконометрика