Мартинга́л Ду́ба в теории случайных процессов — это случайный процесс, построенный достаточно общим образом, который всегда оказывается мартингалом.
Определение
Пусть дана произвольная последовательность случайных величин . Пусть случайная величина такова, что её математическое ожидание конечно: . Определим последовательность . Тогда случайный процесс является мартингалом и называется мартингалом Дуба.
См. также
Условное математическое ожидание
Категория:Мартингалы