sličica|desno|Okunovo pravilo predstavlja odnos med gospodarsko rastjo in brezposelnostjo. Primerno krivuljo najdemo z regresijsko analizo. Ekonometrija je aplikacija statističnih metod na ekonomske podatke z namenom dajanja empirične vsebine ekonomskim odnosom.M. Hashem Pesaran (1987). "Econometrics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, p. 8 [pp. 8–22]. Reprinted in J. Eatwell et al., eds. (1990). Econometrics: The New Palgrave, p. 1 [pp. 1–34]. Abstract (2008 revision by J. Geweke, J. Horowitz, and H. P. Pesaran). Natančneje, je »kvantitativna analiza dejanskim ekonomskih pojavov na osnovi sočasnega razvoja teorije in opazovanj, povezanih s primernimi metodami sklepanja«.P. A. Samuelson, T. C. Koopmans, and J. R. N. Stone (1954). "Report of the Evaluative Committee for Econometrica," Econometrica 22(2), p. 142. [p p. 141-146], as described and cited in Pesaran (1987) above. Uvodni učbenik ekonomije opisuje ekonometrijo kot vedo, ki omogoča ekonomistom, »da pregledajo goro podatkov, da povzamejo preprosta razmerja«.Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, 2004. Economics. 18th ed., McGraw-Hill, p. 5. Jan Tinbergen je eden od dveh očetov ekonometrije.Magnus, Jan & Mary S. Morgan (1987) The ET Interview: Professor J. Tinbergen in: 'Econometric Theory 3, 1987, 117–142.Willlekens, Frans (2008) International Migration in Europe: Data, Models and Estimates. New Jersey. John Wiley & Sons: 117. Drugi, Ragnar Frisch, je tudi oblikoval izraz, kot se uporablja danes.• H. P. Pesaran (1990), "Econometrics," Econometrics: The New Palgrave, p. 2, citing Ragnar Frisch (1936), "A Note on the Term 'Econometrics'," Econometrica, 4(1), p. 95. • Aris Spanos (2008), "statistics and economics," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
Osnovno orodje ekonometrije je model multiple linearne regresije. Ekonometrična teorija uporablja statistično teorijo in matematično statistiko za evalvacijo in razvoj ekonometričnih metod. Ekonometriki posušajo najti cenilke, ki imajo želene statistočne lastnosti, vključno z nepristranskostjo, učinkovitostjo in konsistentnostjo. Aplikativna ekonometrija uporablja teoretično ekonometrijo in praktične podatke za vrednotenje ekonomskih teorij, razvoj ekonometričnih modelov, analizo ekonomske zgodovine in napovedovanje.
Zgodovina Med predhodniki ekonometrije so Gregory King, Francis Ysidro Edgeworth, Vilfredo Pareto in Sir William Pettyjeva Politična aritmetika. Med zgodnjimi pionirskimi deli v ekonometriji je med drugim Sintetična ekonomija Henryja Ludwella Moora.
Osnovni modeli: linearna regresija Osnovno orodje ekonometrije je model multiple linearne regresije. V sodobni ekonometriji se pogosto uporabljajo tudi druga statistična orodja, toda najpogostejša začetnna točka za analizo je še vedno linearna regresija. Ocenjevanje linearne regresije z dvema spremenljivkama lahko vizualiziramo s premico, ki poteka skozi podatkovne točke, ki predstavljajo parne vrednosti neodvisnih in odvisnih spremenljivk.
Primer je Okunovo pravilo, ki povezuje gospodarsko rast z ravnjo brezposelnosti. To razmerje predstavlja linearna regresija, kjer je sprememba v ravni brezposelnosti () funkcija presečišča (), dane vrednosti rasti BDP, pomnožene s koeficientom naklona in napake :
Neznana parametra in lahko ocenimo. Tukaj ocenjujemo na 0,83 in na -1,77. To pomeni, da če se gospodarska rast poveča za eno odstotno točko, se brezposelnost zmanjša za 1,77 * 1 točke pri nespremenjenih vseh ostalih stvareh. Ta model bi lahko testirali za statistično značilnost, če je povečanje v gospodarski rasti povezano z zmanjšanjem brezposelnosti, skladno s hipotezo. Če ocena ni značilno različna od 0, test ne bi našel dokazov, da so spremembe v gospodarski rasti in stopnji brezposelnosti povezane. Varianca napovedovanja odvisne spremenljivke (brezposelnost) je funkcija neodvisne spremenljivke (gospodarska rast) in je podana v polinomskih najmanjših kvadratih.
Teorija Ekonometrična teorija uporablja statistično teorijo in matematično statistiko za ovrednotenje ter razvijanje ekonometričnih metod. Ekonometriki poskušajo najti cenilke, ki imajo želene statistične značilnosti, vključno s nepristranskostjo, učinkovitostjo in konsistentnostjo. Cenilka je nepristranska, če je njena pričakovana vrednost resnična vrednost parametra; je konsistentna, če konvergira k resnični vrednosti, ko se povečuje velikost vzorca in je učinkovita, če ima cenilka nižjo standardno napako od drugih nepristrantskih cenilk za dano velikost vzorca. Navadni najmanjši kvadrati (OLS) se pogosto uporabljajo za ocenjevanje, saj zagotavljajo BLUE ali "najboljšo nepristransko cenilko" (kjer "najboljša" pomeni najbolj učinkovito, nepristransko cenilko) pri Gauss-Markovih predpostavkah. Ko te predpostavke kršimo ali želimo druge statistične lastnosti, uporabimo druge ocenjevalne tehnike, kot je ocenjevanje največje verjetnosti, posplošena metoda momentov ali posplošeni najmanjši kvadrati. Tisti, ki imajo od tradicionalnih, klasičnih in frekventističnih pristopov raje Bayesovo statistiko, zagovarjajo cenilke, ki vključujejo predhodna prepričanja.
Metode
Uporabna ekonometrija uporablja teoretično ekonometrijo in podatke iz resničnega sveta za ocenjevanje ekonomskih teorij, razvijanje ekonometričnih modelov, analiziranje ekonomske zgodovine in napovedovanje.Clive Granger (2008). "forecasting", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
Ekonometrija uporablja standardne statistične modele za preučevanje ekonomskih vprašanj, toda ti večinoma temeljijo na opazovanih podatkih in ne na nadzorovanih poskusih. Dizajn opazovalnih študij v ekonometriji je v tem podoben dizajnu študij in drugih opazovalnih disciplin, kot so astronomija, epidemiologija, sociologija in politična znanost. Analizo podatkov iz opazovalne študije vodi študijski protokol, čeprav je analiza pojasnjevalnih podatkov lahko uporabna za generiranje novih hipotez.Herman O. Wold (1969). "Econometrics as Pioneering in Nonexperimental Model Building", Econometrica, 37(3), pp. 369 -381. Ekonomija pogosto analizira sistem enačb in neenačb, kot sta ponuba in povpraševanje, za kateri predpostavljamo, da sta v ravnotežju. Področje ekonometrije je posledično razvilo metode za identifikacijo in ocenjevanje modela simultanih enačb. Te metode so analogne metodam, ki jih uporabljajo druga znanstvena področja, kot je področje sistemske identifikacije, sistemske analize in teorije nadzora. Takšne metode omogočajo raziskovalcem, da ocenjujejo modele in preučujejo njihove empirične posledice, brez da bi neposredno manipulirali sistem.
Brez dokazov od nadzorovanih poskusov ekonometriki pogosto iščejo naravne poskuse ali aplicirajo kvazieksperimentalne metode za iskanje kredibilnega vzročnega sklepanja. Med temi metodami je tudi regresijski prekinitveni dizajn, instrumentalne spremenljivke in razlike v razlikah.
Primer Preprost primer odnosa v ekonometriji iz področja ekonomije dela je:
Ta primer predpostavlja, da je naravni logaritem delavčeve plače linearna funkcija števila let izobrazbe, ki jih je oseba dosegla. Parameter meri povečanje v naravnem logaritmu plače, ki jo lahko pripišemo dodatnemu letu izobrazbe. Izraz je naključna spremenljivka, ki predstavlja vse druge dejavnike, ki imajo lahko neposredni vpliv na mezdo. Ekonometrični cilj je oceniti parametra pod specifičnimi predpostavkami o naključni spremenljivki . Če na primer ni koreliran z leti izobrazbe, lahko enačbo ocenimo z navadnimi najmanjšimi kvadrati.
Če bi raziskovalec lahko naključno dodeljeval ljudi različnim ravnem izobrazbe, bi ustvarjeni nabor podatkov omogočil ocenjevanje učinka spremembe let izobrazbe na mezde. V resnici takih poskusov ne moremo izvajati. Namesto tega ekonometrik opazuje leta izobraževanja in mezde, plačane osebam, ki se razlikujejo v več dimenzijah. Pri teh danih podatkih ocenjeni koeficient let izobrazbe v enačbi zgoraj odraža tako učinek izobrazbe na mezde, kot tudi učinek drugih spremenljivk na mezde, če so te druge spremenljivke korelirane z izobrazbo. Tako imajo na primer ljudje, ki so rojeni na določenih krajih, višje mezde in višje ravni izobrazbe. Razen če ekonometrik v zgornji enačbi nadzoruje za rojstni kraj, lahko učinek rojstnega kraja na mezde lahko napačno pripišemo učinku izobrazbe na mezde.
Najbolj očiten način za nadzor nad rojstnim krajem je ta, da v zgornjo enačbo vključimo mero učinka rojstnega kraja. Izločitev rojstnega kraja, skupaj s predpostavko, da je nekoreliran z izobrazbo, povzroči narobe specificiran model. Še ena tehnika je, da v enačbo vključimo dodaten nabor merjenih kovariatov, ki niso instrumentalne spremenljivke, vendar povzročijo, da lahko identificiramo. Pregled ekonometričnih metod, ki so uporabljane za študij tega problema, je zagotovil David Card (1999).
Revije Glavne revije, ki objavljajo delo v ekonometriji so:
Econometrica, ki jo objavlja Econometric Society. The Review of Economics and Statistics, ki je star več kot 100 let. The Econometrics Journal, ki ga objavlja Royal Economic Society. The Journal of Econometrics, ki objavlja tudi Annals of Econometrics. Econometric Theory, ki je teoretična revija. The Journal of Applied Econometrics, ki aplicira ekonometrijo na širok nabor problemov. Econometric Reviews, ki vključuje preglede ekonometričnih knjig in programov.Econometric Reviews
Print ISSN: 0747-4938
Online ISSN: 1532-4168
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=lecr20 The Journal of Business & Economic Statistics, ki ga objavlja American Statistical Association.
Omejitve in kritike Kot druge oblike statistične analize lahko slabo specificirani ekonometrični modeli kažejo lažen odnos, v katerem sta dve spremenljivki korelirani, vendar vzročno nepovezani. V študiji uporabe ekonometrije v vodilnih ekonomskih revijah je McCloskeyjeva zaključila, da nekateri ekonomisti poročajo o p-vrednosti (sledeč Fisherjevi tradiciji testov pomembnosti točkovne ničelne hipoteze) in zanemarjajo pomisleke o napakah tipa II; nekateri ekonomisti ne poročajo o ocenah velikosti učinkov (razen o statistični značilnosti) in govorijo o njihovem ekonomskem pomenu. Trdi tudi, da ekonomisti ne uporabljajo ekonomskega razmišljanja za izbiro modelov, zlasti za odločanje katere spremenljivke vključiti v regresijo.Stephen T. Ziliak and Deirdre N. McCloskey (2004). "Size Matters: The Standard Error of Regressions in the American Economic Review", Journal of Socio-Economics, 33(5), pp. 527-46 (press +).
V nekaterih primerih z ekonomskimi spremenljivkami ne moremo eksperimentalno manipulirati, saj je obravnava naključno dodeljena predmetom. V takšnih primerih se ekonomisti zanašajo na opazovalne študije in pogosto uporabljajo podatkovne nabore z veliko močno povezanimi kovariati, kar vodi v velikansko število modelov s podobnomi pojasnjevalnimi zmožnostmi, vendar z različnimi kovariati in regresijskimi ocenami. Glede na pluralnost modelov, ki so kompatibilni z opazovanimi podatki - nabori, je Edward Leamer trdil, da "profesionalci ... pravilno zadržujejo prepričanje, dokler ni za sklepanje pokazano, da je adekvatno neobčutljivo na izbiro predpostavk".
Sklici
Glej tudi Ekonometrična programska oprema Makroekonomski modeli Finančno modeliranje Enotski koren
Nadaljnje branje Knjiga Econometric Theory na Wikibooks Giovannini, Enrico Understanding Economic Statistics, OECD Publishing, 2008,
Zunanje povezave
Journal of Financial Econometrics Econometric Society The Econometrics Journal Econometrične povezave Poučevanje ekonometrije (Indeks Economics Network (UK)) Applied Econometric Association The Society for Financial Econometrics Intervju z Clivom Grangerjem – Nobelovim nagrajencem leta 2003, o ekonometriji