Wyprawy na Ocean Południowy 240px|thumb|Statek „Jason”, ok. 1890 r. W latach 80. i 90. XIX wieku Christensen angażował się także w polowania w wodach arktycznych na foki i butlonosy. W 1882 r. został współwłaścicielem firmy Skjold & Værge. Pod koniec lat 80. XIX wieku pojawiły się pierwsze oznaki, że populacje wielorybów na północy zaczęły zanikać wskutek ich nadmiernego odłowu. Christensen zaangażował się w zbadanie możliwości połowów wielorybów na południu. W 1887 r. został współzałożycielem firmy A/S Oceana, która zorganizowała dwie wyprawy na Ocean Południowy na statku „Jason” dowodzonym przez norweskiego wielorybnika Carla Antona Larsena (1860–1924).
Celem pierwszej wyprawy w latach 1892–1893 było sprawdzenie raportów Jamesa Clarka Rossa (1800–1862) o mnogości waleni na Morzu Weddella. Według Millsa, podczas wyprawy nie zaobserwowano żadnych waleni, natomiast według Basberga walenie widziano, lecz ich nie upolowano.