W budowie gniazda uczestniczą obydwa ptaki z pary. Jest ono stosunkowo niewielkie. Budulec stanowią cienkie gałązki, drobne korzenie, łodygi traw i inne włókna roślinne – na przykład fragmenty liści, mchów i porostów. To wszystko splatają pajęczyny. Nierzadko materiały tworzące gniazdo są splecione tak luźno, że można zobaczyć jego zawartość, a niekiedy cała struktura przypomina siatkę (jak to opisano w przypadku podgatunku D. p. grandis). Gniazdo umieszczone jest od około 1,5 m do ponad 20 m nad podłożem, na poziomej gałęzi i daleko od pnia drzewa. Do drzew, na których dziwogony rajskie zakładają gniazda, należą między innymi należące do mimozowych Xylia xylocarpa, prócz tego mango indyjskie (Mangifera indica) rosnące w ogrodach lub na obrzeżach wiosek, kauczukowce brazylijskie (Hevea brasiliensis; obserwacje pochodzą z Malezji). Czasem gniazda znajdują się u nasady liści winodani (Borassus), rodzaju palm.