Życie prywatne Yu ma żonę Liu Min i jednego syna Yu Guangyi. Nawrócił się na chrześcijaństwo w 2003 roku, w Chinach był członkiem kościoła protestanckiego Beijing Ark Church.
Nagrody i wyróżnienia W 2012 roku Yu został laureatem Nagrody Odwagi Cywilnej przyznawanej przez amerykańską fundację Train Foundation. Nagroda jest wyrazem uznania dla „niezłomnego oporu wobec zła przy wielkim osobistym ryzyku – a nie męstwa wojskowego”. Nagroda jest przyznawana wraz z honorarium w wysokości 50 000 dolarów. Został pierwszym Chińczykiem, który otrzymał tę nagrodę. Wyraził nadzieję, że zmotywuje ona chińskich dysydentów.
Kontrowersje W 2020 roku, kiedy zmarła Ruth Bader Ginsburg, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, zarówno Partia Demokratyczna, jak i Partia Republikańska uczciły ciszą jej śmierć. Yu Jie powiedział jednak, że „nie może powstrzymać się od śmiechu do nieba” i nazwał ją „najgorszym wrogiem Stanów Zjednoczonych”, co wywołało krytykę ze strony niektórych użytkowników Twittera za jego pozbawioną szacunku wypowiedź.