Zdolna, cechująca się specyficzną „porcelanową” urodą Delpy od początku chętnie zatrudniania była przez europejskich reżyserów. Kolejno występowała u: Leosa Caraxa w Złej krwi (1986, nominacja do Cezara), Carlosa Saury w Ciemnej nocy (1989), Agnieszki Holland w filmie Europa, Europa (1990, ten występ przyniósł jej międzynarodową rozpoznawalność), Volkera Schlöndorffa w Homo Faber (1991, nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej) z Samem Shepardem.

Rola u Holland nie była jedynym polskim akcentem w karierze Delpy. W 1992 roku zagrała u Janusza Kijowskiego w Tragarzu puchu, oraz była jedną z głównych postaci trylogii Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego kreując rolę żony Karola (Zbigniew Zamachowski) w Białym (1994).

Delpy przeprowadziła się do Nowego Jorku w 1990, a następnie kilka lat później do Los Angeles; od 2001 posiada również amerykańskie obywatelstwo. Między innymi stąd występuje od ostatniej dekady XX wieku w coraz większej ilości produkcji amerykańskich. W 1993 roku wystąpiła w roli Konstancji w anglojęzycznej ekranizacji Trzech muszkieterów w doborowej obsadzie.