W okresie międzywojennym, gdy Górny Śląsk znajdował się w granicach Polski, Katarzyna prawdopodobnie nauczyła się podstaw języka polskiego i pozostawała w kontaktach zarówno z polskimi władzami wojewódzkimi, jak i dawnymi niemieckimi sąsiadami po drugiej stronie nowej granicy. Mimo zmieniających się realiów, jej status i majątek zapewniały jej ochronę i komfort.
Księżna Katarzyna Henckel von Donnersmarck zmarła 10 lutego 1929 roku w Kozłowej Górze, w wieku 67 lat. Przyczyną śmierci była najprawdopodobniej choroba o charakterze przewlekłym. Jej zgon nastąpił na terenie posiadłości, którą tak ukochała. Po uroczystościach pogrzebowych ciało Katarzyny złożono obok męża w rodowym mauzoleum Donnersmarcków w Świerklańcu. Był to ten sam neogotycki grobowiec, w którym wcześniej spoczęli Guido oraz jego pierwsza żona, La Païva. Pod koniec II wojny światowej to mauzoleum zostało splądrowane – w 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej zdewastowali groby Donnersmarcków w poszukiwaniu kosztowności. Szczątki Katarzyny i jej męża zostały wówczas zbezczeszczone, a kosztowne trumny i insygnia uległy rozgrabieniu.