Jeśli natomiast szok dotyczący jest trwały, to powoli zbiega się do wartości przekraczającej wartość początkową o 9.
Taka struktura jest wspólna dla wszystkich modeli ECM. W praktyce ekonometrycy często najpierw szacują relację kointegrującą (równanie zawierające wartości pierwotne), a następnie wstawiają ją do modelu głównego (równanie zawierające różnice).
Przypisy
Literatura
Kategoria:Procesy stochastyczne