Plany przejścia przez kontynent zostały zarzucone, a Shackleton skupił się na uratowaniu załogi. Zaproponował przeprawę do Paulet Island, oddalonej o ponad 550 km, gdzie znajdowała się chata zbudowana przez Szwedzką Wyprawę Antarktyczną i zapasy zostawione przez misję ratunkową. Przed wyruszeniem w długi marsz Shackleton rozkazał zabicie najsłabszych zwierząt, szczeniąt i Mrs Chippy. Nie sprzyjało to poprawie relacji McNisha z Shackletonem.

Marsz okazał się bardzo trudny i powolny z uwagi na ciągniecie trzech szalup ratunkowych na saniach po nierównym terenie wymagającym przebijania się przez lód. Shackleton zdecydował o rozbiciu obozu na solidnej krze i czekania do czasu, aż warunki będą bardziej sprzyjające i umożliwią przeprawę na północny zachód łodziami. „Endurance” ostatecznie zatonął 21 listopada 1915 roku. Pod koniec grudnia podjęto kolejną próbę marszu w stronę Paulet Island, którą jednak zarzucono i postanowiono poczekać, aż dryft północny przemieści wyprawę nad otwarte wody. Shackleton upatrywał możliwości ratunku w wydostaniu się na otwarte wody i dopłynięciu do wysp w archipelagu Szetlandów Południowych – Clarence Island lub Elephant Island. Wyprawa łodziami została wymuszona po tym jak 8 kwietnia pękła kra, na której obozowano. Po siedmiu dniach wylądowano w końcu na Cape Valentine na Elephant Island.