Ulepszenia Pomimo intuicji, że estymator Jamesa-Steina zawęża oszacowanie największej wiarygodności w kierunku , oszacowania faktycznie odbiegają od dla małych wartości jako że mnożnik jest wtedy ujemny. Można temu łatwo zaradzić, zastępując ten mnożnik zerem, jeśli jest ujemny. Otrzymany estymator nazywa się estymatorem Jamesa-Steina o części dodatniej i jest podany wzorem
Ten estymator charakteryzuje się mniejszym ryzykiem niż podstawowy estymator Jamesa-Steina. Z tego wynika, że podstawowy estymator Jamesa–Steina jest sam w sobie niedopuszczalny.
Okazuje się jednak, że estymator części dodatniej jest również niedopuszczalny. Wynika to z bardziej ogólnego wniosku, który wymaga, aby dopuszczalne estymatory były gładkie.
Zobacz też Dywergencja Kullbacka-Leiblera
Przypisy
Kategoria:Strony z nieprzejrzanymi tłumaczeniami