Na pierwszym piętrze planowano ulokowanie Ośrodka Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego z salą gimnastyczną, natomiast na drugim piętrze miały znaleźć się pokoje harcerskie i gościnne. W otoczeniu budynku zamierzano urządzić ogród owocowy, boiska oraz strzelnicę. Dach nad salą widowiskową zaprojektowano w taki sposób, aby mogły się na nim odbywać zabawy taneczne.
Z uwagi na trudności finansowe budowa trwała do 1933 roku. Ostatecznie obiekt otwarto 1 października 1933 roku, a dom otrzymał imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości otwarcia – według wcześniejszych zapowiedzi – miał uczestniczyć prezydent RP Ignacy Mościcki, który ostatecznie nie przybył do Lublina. Do 1939 roku obiekt służył wojsku oraz mieszkańcom miasta. Mieściły się w nim m.in. Teatr Domu Żołnierza, gospoda, kasyno i kino. Siedzibę miały tam również – obok Związku Legionistów – oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Polskiego Białego Krzyża.