Według słów Mikołaja II para carska wybrała dla syna imię Aleksy, by zerwać z blisko stuletnią tradycją nadawania najstarszym synom imion Aleksander i Mikołaj, a także w celu uczczenia cara, którego Mikołaj II cenił najbardziej – Aleksego I.
Chrzest następcy tronu odbył się 3 września 1904 w kaplicy pałacu, w Peterhofie. Rodzicami chrzestnymi Aleksego zostali jego babka caryca wdowa Maria Fiodorowna i wielki książę Aleksy Aleksandrowicz Romanow. Poza tym dodatkowymi rodzicami chrzestnymi, z racji wysokiego pochodzenia chrzczonego, zostali: jego najstarsza siostra wielka księżna Olga Nikołajewna Romanowa, jego pradziadek Chrystian IX Duński, Król Zjednoczonego KrólestwaEdward Windsor oraz cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern. Narodziny carewicza były niezwykle hucznie obchodzone w całym kraju. Według wspomnień Sophie Buxhoeveden, z okazji narodzin oczekiwanego syna car udzielił licznych aktów łaski i amnestii, skracał wyroki sądowe, nadał liczne odznaczenia i nagrody pieniężne. Sam nowo narodzony został tytularnym dowódcą kilku specjalnie utworzonych pułków. Zgodnie z tradycją car i caryca nie byli obecni w czasie chrztu syna.