Dania (1931-1936) 1 sierpnia 1931 mianowany na posła RP w Danii (1931–1936). Ukończył w tym czasie prace nad swoją książką Czternaście lat. Do jednych z jego zadań w Danii należało przekonanie rządu w Kopenhadze do oddania głosu na Polskę w wyborach do Rady Ligi Narodów w 1932. Wysiłki Sokolnickiego najprawdopodobniej nie przyniosły skutku i Dania wstrzymała się od głosowania za Polską, która mimo to została wówczas wybrana do Rady 48 głosami z 52. Placówka dyplomatyczna w Kopenhadze nie należała wówczas do kluczowych dla Polski, a pięcioletni okres poselstwa Sokolnickiego upływał bez poważniejszych kryzysów. Do głównych jego zadań należały wówczas pertraktacje nt. traktatów handlowych i zabezpieczanie pozycji polskiego eksportu węgla i zboża do Danii.
Ambasador w Turcji (1936-1945) W roku 1936 mianowany ambasadorem Rzeczypospolitej w Turcji. W latach 1937–1939 łagodził tureckie próby nacjonalizacji Adampolu, polskiej osady w Turcji.
We wrześniu 1939 uczestniczył w porozumieniu z Ignacym Matuszewskim w akcji ratowania polskich rezerw złota, nadzorując jego transport z Rumunii do Syrii via Turcja i uzgadniając warunki transportu z władzami tureckimi.