1 Kozacką Dywizję Kawalerii Pannwitza formowano w Mławie. Liczyła 13 000 Kozaków i 4500 Niemców i była podzielona na dwie brygady, Kozaków Dońskich i Kozaków Kaukaskich, i siedem batalionów pomocniczych. Wśród nich tylko 5. Pułk Kozaków Dońskich był dowodzony przez Rosjanina (ppłk Iwana N. Kononowa), wszystkie inne jednostki miały dowódców niemieckich, z których prawie wszyscy byli, jak sam Pannwitz, pochodzenia szlacheckiego i służyli w czasie I wojny światowej w kawalerii niemieckiej. Dywizja Pannwitza brała udział w walkach pod Stalingradem i na Krymie, potem przerzucono ją do Jugosławii (1943) do walki z partyzantami Josipa Tito, ale tam wystąpiły trudności, gdyż prawosławni Kozacy nie chcieli walczyć z prawosławnymi Serbami, więc skierowano ich do katolickiej Słowenii, muzułmańskiej Bośni i nieprawosławnych rejonów Serbii.
W lutym 1944 r. Pannwitza mianowano generałem-lejtnantem, odznaczono Krzyżem Rycerskim Żelaznego Krzyża i oddano mu dowództwo nowo powstałego XV Kozackiego Korpusu Kawalerii. W sierpniu tego roku doszło do ostrej scysji między Pannwitzem a Himmlerem, który chciał włączyć korpus Pannwitza do Waffen-SS.