W tym okresie podjęła swoją pierwszą pracę – występowała jako wokalistka zespołu Hata Huntera w barze „Grey Dawn” w Queens, później śpiewała też w klubie nocnym „Pitts”, restauracji „Mexico’s” (w którym była także kelnerką) oraz w lokalach: „Ed Small’s Paradise”, „Alhambra”, „Hot Cha”, „Pod and Jerry’s” i „Bar Harbor”; w dwóch ostatnich miejscach akompaniował jej pianista Bobby Henderson, z którym była związana również w życiu osobistym. W tym okresie przyjęła pseudonim artystyczny „Billie Holiday”, który zapożyczyła od imienia aktorki Billie Dove i nazwiska swojego ojca (używanego przez niego w projektach zawodowych)Holiday, Dufty; str. 13.
Stała się znana z charakterystycznego stylu wokalnegoNicholson, str. 31. W 1933 została dostrzeżona przez odkrywcę wielu talentów, Johna Hammonda, który pomógł jej w nagraniu pierwszych utworów. W 1935 podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy i następnie współpracowała z grupą Teddy’ego Wilsona. Śpiewała u boku artystów, takich jak Ben Webster, Johnny Hodges, Bunny Berigan, Roy Eldridge i Lester Young. W 1936 jej nagranie popularnego jazzowego standardu „Summertime” dotarło do 12.