W tym czasie muzycy występowali sporadycznie, więc Jones z różnym skutkiem próbował samodzielnie organizować koncerty. W październiku The Rolling Stones zagrali po raz pierwszy poza Ealing Jazz Club i Marquee Club, było to w Woodstock w Cheam. Niedługo potem z powodu braku perspektyw koncertowych zespół opuścił Dick Taylor. 26 października w prywatnym studio gitarzysty jazzowego Curly’ego Claytona muzycy nagrali za swoje pieniądze pierwsze trzy bluesowe piosenki („You Can’t Judge a Book by the Cover” Bo Diddleya, „Soon Forgotten” Muddy’ego Watersa i „Close Together” Jimmy’ego Reeda). Nagrania zrealizowane bez partii gitary basowej, kilka dni później zostały przesłane do EMI Records, jednak bez odpowiedzi ze strony wytwórni muzycznej. W listopadzie 1962 zaczęli grać za kilka funtów w londyńskim klubie Flamingo. Ciągły brak pieniędzy skutkował tym, iż muzycy musieli ratować się zbieraniem i sprzedażą pustych butelek. Z początkiem zimy życie w nieogrzewanym mieszkaniu stało się jeszcze trudniejsze – Jones i Richards grali na gitarach, siedząc pod kocami, sytuacja zmusiła ich nawet do wyszukiwania resztek jedzenia z okolicznych śmietników.