El Hunt z czasopisma „Evening Standard” oceniła, że „jest mniej wyrafinowaną, ale niezwykle zabawną trampoliną do późniejszych, ironicznych piosenek Madonny, takich jak «Material Girl» i «Like A Virgin»”. Mark Lore z czasopisma „” napisał, że dwa pierwsze single Madonny, „Everybody” i „Burning Up”, „to prawdziwe perełki, surowe hymny Nowego Jorku”. Redaktorzy magazynu „Rolling Stone” przyznali utworowi 10. miejsce w rankingu najlepszych piosenek Madonny, nazywając go „klubową petardą”. W analogicznym rankingu portalu The A.V. Club Stephen Thomas Erlewine przyznał mu 12. miejsce, określając go jako „intensywny i gorący”. Melissa Ruggieri z dziennika „USA Today” wspominała, że piosenka uosabiała „rzadki rodzaj energii seksualnej, magnetyzmu i przekazu lirycznego, które łączą się, tworząc ikonę”.