Trzech chanów kokandzkich: Sherali, Muhammad Xudoyor i Muhhamad Mulla poprzez swoje pokrewieństwo z Kirgizami zwiększyło rolę arystokracji kirgiskiej w państwie. Obecnie w historiografii kirgiskiej pojawiają się opinie, że było to państwo uzbecko-kirgiskie, bądź że w elicie władzy mieliśmy do czynienia tak z reprezentacją Sartów (sartiya), jak i koczowników i półkoczowników (elatiya), wśród których naczelną pozycję zajmowali Kirgizi i Kipczacy.
Historia Państwo kokandzkie powstało w 1709 roku, kiedy tereny Kotliny Fergańskiej oddzieliły się od chanatu Buchary, nieustannie toczącego wojny z chanatem Chiwy. Pierwszy władca miał zostać wybrany w wyniku elekcji dokonanej przez radę starszych i szlachciców złożoną z przedstawicieli okolicznych miasteczek – w wyniku elekcji na tron wstąpił Shohruh biy. Jego panowanie trwało przez 12 lat aż do śmierci w 1721 roku, Kokand do wtedy podporządkował sobie terytoria obejmujące rejony Margʻilonu, Isfary i Kokandu. Następcą Shohruha był Abdurahim, który do 1732 roku rezydował w wiosce Dikan-toda jako ośrodku władzy, następnie przeniósł stolicę z powrotem do Kokandu, gdzie przeprowadził przebudowę miasta.