Już w średniowieczu skalisty archipelag stanowił letnie schronienie duńskich rybaków poławiających śledzie. 19 lipca 1684 król Danii Christian V w związku z trwającą wojną ze Szwecją postanowił stworzyć wysuniętą twierdzę morską, która stałaby się bazą wypadową dla duńskiej marynarki wojennej. Jego wybór padł na właśnie zdobyte, wraz z Bornholmem, Ertholmene. Pod kierownictwem norweskiego architekta Anthony’ego Coucherona ponad 450 robotników ufortyfikowało dwie wysepki: Christiansø (nazwa ku czci króla Christiana V) i Frederiksø (nazwa ku czci Fryderyka VI). Naturalny port stanowi cieśnina między tymi wyspami, która w najwęższym miejscu ma 38 m szerokości. Początkowo obie wyspy łączył most pontonowy, zastąpiony później obrotową kładką dla pieszych. Jedynie granit na fortyfikacje pochodził z miejscowego kamieniołomu. Resztę materiałów, w tym ziemię uprawną dowieziono na statkach.