W roku 1909, mimo sprzeciwu matki, rozpoczął studia na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. Po uzyskaniu dyplomu przeniósł się 1912 do Berlina i dzięki uzyskanemu stypendium zapisał się do szkoły rzemiosł artystycznych. W berlińskich galeriach zapoznał się z dziełami impresjonistów, jak Paul Cézanne i Vincent van Gogh, a także ówczesnej awangardy, jak Pablo Picasso, Henri Matisse i André Derain.
Zaczął szkicować z natury życie toczące się w berlińskich lokalach rozrywkowych. 1913 wyjechał po raz pierwszy do Paryża. Zapoznał się tam z satyrycznymi rysunkami Honoré Daumiera i Henri de Toulouse-Lautreca.
I wojna światowa Grosz zgłosił się do wojska na ochotnika, ale już w maju 1915 został zwolniony jako niezdatny do służby. Przekonał się, że „wojna jest dla mnie grozą, kalectwem i zniszczeniem”. Wzorem swojego przyjaciela, grafika i mistrza fotomontażu Johna Heartfielda, przybrał angielsko brzmiące imię George oraz słowiańskie nazwisko Grosz. Chciał tym sprowokować złość antyangielsko nastawionego mieszczaństwa. Swoje rysunki poświęcił ukazywaniu okropności wojny.
W roku 1917 Grosz został powtórnie powołany do wojska. Rzekomo miał zostać rozstrzelany za dezercję, a uratował go Harry Kessler.