Colorado Avalanche thumb|230px|Joe Sakic w meczu z Edmonton Oilers (1997) W czerwcu 1995 roku właściciele Quebec Nordiques ogłosili, iż klub został sprzedany i opuszczają kanadyjskie miasto. Na starcie sezonu 1995–1996 zespół przeniósł się do nowej amerykańskiej siedziby w Denver (stan Kolorado) i został przemianowany na Colorado Avalanche. Automatycznie w nowym klubie znalazł się Sakic. W inauguracyjnym dla Lawin sezonie 1995–1996 kapitan poprowadził zespół po raz pierwszy do zdobycia Pucharu Stanleya, zdobywając w sezonie 120 punktów w 82 meczach rundy zasadniczej oraz 34 punkty w 22 meczach fazy play-off. Zdobył Conn Smythe Trophy dla najbardziej wartościowego zawodnika fazy play-off. Pozbawiony większego doświadczenia z gry w fazie play-off, Sakic zdobył 18 bramek (w tym 6 zwycięskich) i był o jedną bramkę mniej od ustanowienia rekordu tej fazy, a liczbą bramek dających drużynie zwycięstwa ustanowił nowy rekord.