Ten album jest także bardziej ukierunkowany na grę na pianinie wykonywaną przez samego Cave’a.
Następnym krokiem Cave’a była krótka przerwa związana z rehabilitacją z ponad 20-letniego nadużywania heroiny oraz alkoholu, a także ślubem artysty. W 2001 roku zespół wydał album No More Shall We Part.
Następnym albumem, wydanym w 2003 roku, był Nocturama, który nie wzbudził zachwytu wśród słuchaczy. W tym czasie Bargeld ogłosił chęć rozstania z zespołem po prawie 20 latach wspólnego grania. Wykonał ten krok, aby móc skupić się bardziej na swoim pierwotnym zespole, Einstürzende Neubauten. Po jego odejściu z pierwotnego składu zespołu pozostali tylko dwaj członkowie Mick Harvey oraz Nick Cave. W następnym roku Cave wydał swoją pierwszą w karierze podwójną płytę – dobrze przyjęty album Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus.
W 2005 roku pojawiła się na rynku składanka B-Sides & Rarities, trzypłytowy album, na którym zawarto kolekcję 56 utworów ze stron B singli, niepublikowane wcześniej nagrania oraz utwory zawarte tylko na ścieżkach dźwiękowych do filmów.
W marcu 2008 roku zespół wydał swoją czternastą studyjną płytę zatytułowaną Dig, Lazarus, Dig!!!, do której napisania zainspirowała artystów biblijna przypowieść o wskrzeszeniu Łazarza przez Jezusa Chrystusa.