Nazwany został tak dlatego, że jego wartość niesie ze sobą nową (opartą na najnowszych pomiarach) informację o procesie.
Macierz to macierz kowariancji szumu pomiarowego.
Zastosowania Filtr Kalmana znalazł zastosowanie w ogromnej liczbie dziedzin techniki, do których należą m.in.: automatyka, robotyka, elektronika, teoria sterowania, przetwarzanie sygnałów, inżynieria dźwięku i obrazu, rzeczywistość rozszerzona i wiele innych potrzebne źródło.
Wśród aplikacji wymienić można sterowanie złożonymi systemami dynamicznymi, takimi jak ciągłe procesy produkcyjne, samoloty, statki wodne i kosmiczne potrzebne źródło. Dla takich aplikacji często nie jest możliwe lub pożądane by mierzyć każdą zmienną, którą chce się sterować, a filtr Kalmana dostarcza środków do „wydedukowania” brakującej informacji z pomiarów pośrednich.