Okręgi to wektory, prostokąty to macierze, a gwiazdki reprezentują szum z przypisaną kowariancją w kwadracie po prawej stronie
Macierze
to macierze kowariancji, odpowiednio: a priori i a posteriori, wektorów
Wektory te stanowią różnicę pomiędzy rzeczywistą wartością wektora stanu a jego estymatą i są miarą błędu oceny wektora stanu.
Macierz to macierz kowariancji szumu przetwarzania.
Równania aktualizacji pomiarów Równania z drugiej kategorii aktualizują wyliczoną wcześniej predykcję stanu, na podstawie pomiaru:
Macierz nosi nazwę wzmocnienia Kalmana. Wartość wzmocnienia Kalmana decyduje o tym czy bardziej „ufamy” naszej ocenie stanu (a priori), czy informacji zawartej w pomiarach. Zerowe wzmocnienie oznacza, że zupełnie ignorujemy pomiary – są obarczone nieskończenie wielkim błędem (wariancja szumu pomiarowego jest nieskończona). Wzmocnienie równe (jeżeli macierz jest kwadratowa) powoduje, że estymata a posteriori wektora stanu opierać się będzie wyłącznie na pomiarze wyjścia układu.
Wektor to wektor innowacyjny.