Kennedy w miniserialu ABC Robert Kennedy i jego czasy (Robert Kennedy & His Times, 1985), w roli detektywa Johnny’ego Modine’a w dreszczowcu Zimna stal (Cold Steel, 1987) z Sharon Stone i ekscentryczny pilot w komedii Percy’ego Adlona Rozalka idzie na zakupy (Rosalie Goes Shopping, 1989).

Był na okładkach „L’Uomo Vogue” (w kwietniu 1979), „Interview” (w październiku 1979), „After Dark” (w maju 1980) i „The Advocate” (w lipcu 1997).

Davis podjął zawodowe ryzyko, przyjmując tytułową rolę homoseksualnego marynarza w dramacie Rainera Wernera Fassbindera Querelle (1982) na podstawie książki Jeana Geneta. Film okazał się komercyjną porażką i generalnie nie został dobrze przyjęty przez krytyków.

Życie osobiste 29 grudnia 1976 zawarł związek małżeński z Susan Bluestein, dyrektorką castingu, laureatką nagrody Emmy. Mieli jedno dziecko Alexandra „Alexa” Blue Davisa (ur. 23 kwietnia 1983 jako Alexandra Elizabeth), transmężczyznę, muzyka i aktora.

Śmierć