też przyczynowość), wygładzania, jeżeli – wygładzanie oznacza estymowanie wartości stanu w pewnej uprzedniej chwili z wykorzystaniem obserwacji zebranych do chwili bieżącej i może być wykorzystane w przetwarzaniu sygnałów po zebraniu obserwacji.
Zagadnienia estymacji stanu nie należy mylić z zagadnieniem estymacji parametrów (typowym dla identyfikacji systemów, występującym również w kontekście sterowania adaptacyjnego).
Optymalne sterowanie stochastyczne W przypadku sterowania optymalnego sterowanie stochastyczne ma na celu zaprojektowanie regulatora optymalnego, który będzie wykonywał pożądane zadanie sterowania przy minimalnym średnim koszcie pomimo obecności szumu. Najlepiej przebadaną formułą sterowania stochastycznego jest zapewne sterowanie liniowo-kwadratowe-Gaussa (ang. LQG, Linear-quadratic-Gaussian). Model przyjęty w tym sterowaniu jest liniowy, funkcję celu określa wartość oczekiwana formy kwadratowej a (dodatkowe) zakłócenia mają charakter szumu o rozkładzie Gaussa.