Przypadek czasu dyskretnego z niekwadratową funkcją strat, ale tylko z dodatkowymi zakłóceniami także może być obsłużony, ale jest to bardziej skomplikowane.
Rys historyczny
Metody stochastyczne wprowadzono do teorii sterowania i telekomunikacji w okresie II wojny światowej. Badania układów stochastycznych podjęto w związku z pracami nad sterowaniem ogniem artyleryjskim. Norbert Wiener z MIT chciał mieć swój wkład w działania wojenne i zaproponował, że zajmie się problemem przewidywania przyszłej pozycji samolotu. Propozycja ta opierała się na uogólnionej analizie harmonicznej – pracy jaką wykonał w latach 20. (publikacja z 1931 roku). Nad implementacją swojego systemu predykcji pracował z Johnem Bigelowem. Pracując z metodami dziedziny częstotliwości, opracował statystycznie optymalny filtr dla ciągłych sygnałów stacjonarnych (tzw. filtr Wienera), który polepszał stosunek sygnału do szumu w systemach komunikacji. Efektem tych prac było opracowanie elektronicznego systemu do predykcji. Ostatecznie Wiener był zawiedziony, gdyż system przyniósł jedynie marginalne polepszenie (mniej niż 10 procent) w stosunku do systemu opracowanego przez Laboratoria Bella.