W 2014 nagrali kolejny film pt. Where We Are, który został zrealizowany podczas koncertów z 28 i 29 czerwca w Mediolanie, gdzie koncertowali w ramach trasy Where We Are Tour. 11 grudnia 2014 wystąpili na rozdaniu nagród BBC Music Awards w Earls Court Exhibition Centre, prezentując piosenkę „Steal My Girl” z albumu Four.
W marcu 2015 Malik przerwał trasę „On the Road Again Tour” po Azji i wrócił do Wielkiej Brytanii; 25 marca ogłoszono jego oficjalne odejście z zespołu One Direction. Tłumaczył swoją decyzję tym, że chciał prowadzić życie z dala od sławy i presji, którą odczuwał, będąc częścią jednego z najpopularniejszych zespołów na świecie, poza tym mówił też o chęci rozwinięcia się artystycznie w innych kierunkach, gdyż czuł się ograniczany przez popowy styl zespołu. 13 listopada 2015 zespół wydał piąty album studyjny pt. Made in the A.M., który promował singlami: „Drag Me Down”, „History” i „Perfect”. W dniu premiery płyty członkowie zespołu uczestniczyli w Londynie w gali Royal Variety Performance, na której spotkali się z księciem Harrym.