W kole zorganizowanym przez Milicę Aleksandra poznała Philippe’a Vachota, francuskiego szarlatana i hipnotyzera, który zdołał przekonać cara i carycę do swoich nadnaturalnych zdolności. Aleksandra uczestniczyła w organizowanych przez niego seansach hipnozy i uwierzyła, że ma on do spełnienia na ziemi wyjątkową misję. Nawet gdy rosyjska policja, we współpracy z francuskimi organami ścigania, przekonała się, że Philippe był oszustem, Aleksandra w pełni mu ufała. Caryca była przeświadczona, że dzięki jego pomocy zaszła ponownie w ciążę. 31 sierpnia 1902 roku przekonała się jednak, że była to ciąża rzekoma. Aleksandra uwierzyła wówczas, że może urodzić syna dzięki wstawiennictwu zmarłego w roku 1833 mnicha Serafina z Sarowa. W 1903 roku wzięła udział w jego uroczystej kanonizacjiKanonizację tę przeprowadzono na wyraźne życzenie Mikołaja II, mimo zastrzeżeń części prawosławnych hierarchów., modląc się o poczęcie następcy tronu i kapiąc się w świętym źródle związanym z Serafinem.
W czasie wojny rosyjsko-japońskiej caryca zaangażowała się w działalność dobroczynną, organizując warsztaty przygotowujące bandaże i ciepłą odzież dla żołnierzy.
1904–1914 mały|200px|Caryca z synem, 1906