26 czerwca 1899 roku, po ciężkim porodzie, Aleksandra urodziła trzecią córkę – Marię. Rozczarowana faktem, że po raz kolejny nie przyszedł na świat następca tronu, caryca zaczęła wierzyć w ciążącą nad nią klątwę. Od momentu konwersji caryca była niezwykle przywiązana do nowego wyznania, interesowała się historią prawosławia rosyjskiego, czytała żywoty świętych, zbierała rzadkie ikony. Po urodzeniu trzeciej córki, pragnąc za wszelką cenę wydać na świat następcę tronu, Aleksandra uwierzyła, że może się to spełnić dzięki modlitewnemu wsparciu rosyjskich jurodiwych. Kilkoro z nich sprowadziła na dwór.
Pod wpływem Milicy CzarnogórskiejŻony księcia Piotra Nikołajewicza Romanowa, syna Mikołaja Nikołajewicza Romanowa, brata cara Aleksandra II. caryca zaczęła interesować się okultyzmem i dołączyła do nieformalnego koła tworzącego się wokół Milicy, którego członkowie pragnęli poszukiwać duchowego oświecenia.
W czerwcu 1901 roku urodziła się czwarta córka – Anastazja.