Polityka zagraniczna państwa została skierowana na utworzenie przeciwwagi dla tradycyjnie przyjaznych stosunków szwedzko-niemieckich i zamianę ich na ściślejsze kontakty z mocarstwami zachodnimi i ZSRR.
Tymczasem Niemcy nasilili prześladowania Żydów i rozpoczęli wprowadzenie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Żydzi i inne osoby stanowiące tzw. zagrożenie dla rasy aryjskiej byli przewożeni do obozów zagłady. W Norwegii nasilono deportacje Żydów i dysydentów do różnych obozów na terenach Niemiec i okupowanej Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwecji ostrzegło Niemcy o możliwości załamania się stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami, jeżeli ta działalność będzie kontynuowana. Na Niemcach to ostrzeżenie nie zrobiło wrażenia i wkrótce połowę norweskich Żydów przewieźli do obozów na terenie okupowanej Polski. Po tym Szwecja zaproponowała internowanie na swoim terytorium ok. 700 Żydów. Niemcy odrzuciły również tę propozycję. Wobec tego Szwecja zezwoliła Norwegom na swobodne przekraczanie granicy, gdzie następnie otrzymali schronienie. W sierpniu 1943 Niemcy wprowadzili w Danii stan wyjątkowy i ogłosili wprowadzenie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” również na terenie tego kraju. Szwecja wówczas otworzyła swoje granice dla duńskich Żydów.