W tej średniego tempa popowo-rockowej śpiewce z bluesowym zacięciem Aguilera woła o odpust dla swoich grzeszków. Artystka przekracza kilka wyznaniowych granic, wołając do Jezusa, Boga, a nawet Maryi. Jej burzliwa przeszłość oraz radość, słyszalna w wykonaniu samodzielnie napisanego utworu, sprawiają, że przekaz staje się jeszcze bardziej autentyczny”. Dziennikarz związany ze stroną meetinmontauk.com, omawiając „Mercy on Me”, docenił popisy wokalne Aguilery, instrumentalny charakter utworu oraz nastrojowy tekst. Jego zdaniem, utwór napisany jest w tradycji nagrań Fiony Apple. W mieszanej recenzji dla pisma The Guardian Dorian Lyskey napisał, że „kościelne wyznania w ‘Mercy on Me’ są oklepane i przegotowane, lecz przynajmniej wykonawczyni ballady brzmi przekonująco”.