Gdy nie przebywał na morzu, uprawiał narciarstwo biegowe na płaskowyżu Hardangervidda.
Wyprawa statku Belgica Zainspirowany osiągnięciami swojego rodaka, Fridtjofa Nansena, Amundsen dołączył w 1896 roku do uczestników Belgijskiej Wyprawy Antarktycznej jako starszy oficer na statku „Belgica” dowodzonym przez Adriena de Gerlache’a. Na początku 1898 roku statek został uwięziony na niemalże rok przez pak lodowy na Morzu Bellingshausena. Członkowie ekspedycji zostali w ten sposób pierwszymi ludźmi, którzy spędzili całą zimę na wodach antarktycznych. Amundsen potraktował to jako okazję do zdobycia doświadczenia i rozwoju własnych umiejętności.
Wyprawa statku „Belgica” dała początek „Heroicznej Erze Eksploracji Antarktydy”. W kolejnych latach na wody antarktyczne wyruszyło wiele ekspedycji z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Francji.