Kvadratické programování je odvětví optimalizace a speciálním typem konvexního programování.
Úloha
Úlohou kvadratického programování je následující optimalizační úloha
přičemž: p, x jsou n-rozměrné vektory C je pozitivně definitní matice rozměru n × n označuje skalární součin vektorů p, x Součin xT C x označuje součin matic množina přípustných řešení M je popsána soustavou
kde A je matice rozměru m × n, b je m-rozměrný vektor.
Metody řešení Na řešení úlohy kvadratického programování se používají komplementární algoritmy, např. Wolfeho metoda nebo Lemkeho algoritmus.
Reference
Milan Hamala: Nelineárne programovanie, ALFA, Bratislava 1972, 1. vydání. Miroslav Maňas: Optimalizační metody, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1979, 1. vydání.
Externí odkazy Petr Lachout: Matematické programování. Učební text MFF UK
Kategorie:Nelineární programování