En statistiques et en économétrie, l'identification (ou identifiabilité) est une propriété d'un modèle statistique.
En statistiques, on dit qu'un modèle est identifiable s'il est possible d'apprendre la vraie valeur des paramètres à partir d'un nombre infini d'observations.
Définition statistique formelle
On considère le modèle statistique :
avec : l'espace de réalisation des variables aléatoires l'espace des valeurs possibles pour le paramètre une loi de probabilité de densité
On définit alors la fonction de vraisemblance comme :
.
On dit que le modèle est identifiable si et seulement si l'application qui à associe est injective, c'est-à-dire si et seulement si :
.
Bibliographie
Articles connexes Estimateur de Wald
Catégorie:Statistiques Catégorie:Économétrie