Zawodnik zmienił otoczenie i sezon 2004/2005 spędził w Dinamie Zagrzeb, do którego wrócił po nieudanym epizodzie w latach poprzednich. Jak na złość, był to najsłabszy sezon Dinama w historii występów w lidze chorwackiej – Dinamo zajęło bowiem 7. miejsce i, co było precedensem, musiał występować w grupie spadkowej. W Pucharze Chorwacji Dinamo odpadło także w 1/16 z drugoligowym zespołem NK Belišče. Milinović wystąpił w barwach „Modrich” 14 razy i nie strzelił żadnego gola.
Damir postanowił w rundzie wiosennej sezonu 2004/2005 wyjechać za granicę, do Austrii, a konkretnie do zespołu Austria Salzburg. Sezon ten także był nieudany zarówno dla Milinovicia, jak i dla zespołu, który zajął 9, przedostatnią lokatę w lidze i tylko przez brak przyznania licencji SW Bregenz na następny sezon uratował się od spadku. Milinović pojawił się na boisku 10 razy, nie strzelił żadnego gola i był jednym z najsłabszym, jeżeli nie najsłabszym zawodnikiem Austrii Salzburg w lidze.