Zdaniem Castle'a szczególnie prywatna korespondencja Luksemburg pokazuje, że przez całe życie utrzymywała bliskie relacje z rodziną, mimo że jej członkowie byli rozproszeni po różnych państwach Europy.
Edukacja i aktywizm W 1884 została zapisana do żeńskiego gimnazjum w Warszawie, do którego uczęszczała do 1887. Drugie Gimnazjum Żeńskie było szkołą, która rzadko przyjmowała polskie kandydatki, a przyjęcia uczennic pochodzenia żydowskiego należały do wyjątków. Dzieciom wolno było mówić tylko po rosyjsku. Róża uczęszczała do tajnych kółek, w których studiowano twórczość, co oficjalnie było zabronione ze względu na prowadzoną wówczas w Imperium Rosyjskim politykę rusyfikacji wobec Polaków. Od 1886 Luksemburg należała do nielegalnej polskiej lewicowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Działalność polityczną rozpoczęła od pomocy przy organizowaniu strajku generalnego, w rezultacie którego czterech przywódców partii zostało skazanych na śmierć, a partia została rozwiązana, chociaż pozostali członkowie, w tym Luksemburg, utrzymywali spotkania w tajemnicy. W 1887 zdała maturę.