W grudniu 1920 Röhm kupił dla partii antysemicką gazetę „Völkischer Beobachter” („Ludowy Obserwator”), upadającą z powodu długów. Zebrał 60 000 marek; znaczna część pochodziła z tajnych rezerw wojska, a zebrał je jego bezpośredni zwierzchnik. Część pieniędzy otrzymał od monachijskiej burżuazji.
Założenie SA 3 sierpnia 1921 Röhm założył Oddział Szturmowy (SA), który wykształcił się z „sekcji sportowo-gimnastycznej”. Oficerowie SA wywodzili się głównie z Organizacji Konsul (OC) kapitana Hermanna Ehrhardta, a członkowie szeregowi pochodzili z różnych grup paramilitarnych z Bawarii. SA specjalizowały się w terroryzowaniu oponentów tworzącej się NSDAP, wojowniczych przemarszach ulicami Monachium, biciu tych, którzy podczas przemówień Hitlera nękali go kłopotliwymi pytaniami i mordach politycznych. Lokalne jednostki Reichswehry szkoliły je w zakresie podstawowych umiejętności wojskowych. Od samego utworzenia SA były niezależne, odrzucając jakiekolwiek próby kontroli przez NSDAP i Hitlera. Od barwy umundurowania SA były zwane brunatnymi koszulami (mundury zostały odkupione od niemieckiej armii). Röhm – jako homoseksualista – wykorzystywał swoje stanowisko w SA, by zyskiwać nowych kochanków.