W 1897 r. Gustaw Wied przeniósł się wraz z rodziną do Roskilde, które już na dobre miało się stać jego domem, a w przyszłości miastem, z którym w Danii wiąże się imię pisarza. Wied zamieszkał początkowo przy ul. Sct. Olsgade, a w 1899 r. zainicjował budowę własnego domu, Kastellet (kasztel), do którego rodzina przeniosła się w 1900. Po śmierci pisarza (1914) wdowa po nim sprzedała Kastellet.
Poza pisarstwem Wied pasjonował się fotografią. Już w 1901 stał się posiadaczem aparatu fotograficznego. Pozostawił po sobie interesującą kolekcję fotografii, dokumentującą życie rodzinne pisarza i mieszkańców Roskilde. Kolekcjonował też laski, których używał podczas licznych spacerów po Roskilde i okolicy. Kolejną pasją Wied było introligatorstwo. Pisarz posiadał niewielki warsztat, w którym miejscowy introligator udzielał mu praktycznej nauki sztuki wiązania ksiąg.