Wykładając w Oksfordzie przygotował poprawioną wersję swoich tłumaczeń ksiąg konfucjańskich, które ukazały się ponownie nakładem Clarendon Press w latach 1893 i 1895. Przekłady dzieł taoistycznych (i części konfucjańskich) weszły do cyklu świętych ksiąg Wschodu, wydawanych pod redakcją Müllera przez Uniwersytet Oksfordzki w latach 1879–1910 (łącznie 50 tomów). Są to klasyki konfucjańskie (tomy 3, 16, 27 i 28) oraz taoistyczne (tomy 39 i 40). Tłumaczenia te, wznawiane i wykorzystywane po dziś dzień, stały się podstawą rozumienia idei konfucjańskich i taoistycznych przez Europejczyków. Interesował się też wczesnym buddyzmem chińskim i wczesnym chrześcijaństwem w Chinach, szczególnie nestorianizmem.
Charakterystyka prac thumb|Przykładowa strona (121) Dialogów konfucjańskich – widoczny tekst oryginału, tłumaczenie i noty Legge’a W swoich pracach kładł większy nacisk na poprawność niż formę stylistyczną. Z tego względu jego pierwsze tłumaczenie (z 1871) Księgi Pieśni (Shi Jing), zbioru wierszy z okresu Zhou jest oddane prozą. Podjął jednak próbę ponownego tłumaczenia tych wierszy w postaci poetyckiej. Choć niezbyt udana, miała ona m.in. wpływ na zainteresowanie się chińską poezją przez Ezrę Pounda.