В аналізі часових рядів (або їх прогнозуванні) — як його здійснюють у статистиці, обробці сигналів та багатьох інших галузях — нововве́денням () називають різницю між спостережуваним значенням змінної в момент часу t та оптимальним прогнозом цього значення на основі інформації, доступної до моменту часу t. Якщо метод прогнозування працює правильно, послідовні нововведення не корелюють між собою, тобто становлять часовий ряд білого шуму. Тож можна сказати, що часовий ряд нововведень отримують із часового ряду вимірювань шляхом «вибілювання», тобто усунення передбачуваної складової. Використання цього терміна в описаному тут значенні завдячує та Клоду Шеннону (1950) передруковано як розділ 51 у у їхньому розгляді задачі , хоча саме це поняття вже неявно містилося в працях Колмогорова.
На відміну від цього, залишок () — це різниця між спостережуваним значенням змінної в момент часу t та оптимальною уточненою оцінкою стану цього значення на основі інформації, доступної по момент часу t включно.
Див. також
Фільтр Калмана
Похибки та залишки в статистиці
Примітки