Крите́рій мінімальної дисперсії. Розглянемо ситуацію, коли особа, що приймає рішення зацікавлена не стільки у максимізації функції корисності, стільки у стабільності рішень, їх якомога більшої незалежності від станів. Введемо позначення: — функція рішень, визначена на , де — множина альтернатив, — множина станів, а — ймовірнісна міра ситуації .
, (1)
де .
У скінченно-вимірному випадку, якщо — матриця рішень, а — стохастична матриця то (1) записується так:
, (2)
де
Множина оптимальних альтернатив за критерієм мінімальної дисперсії формується так:
. (3)
. (4)
Приклад
Див. також
Критерій Баєса — Лапласа Критерій Вальда Критерій Севіджа Критерій Гурвіца Критерій Гермейєра Критерій добутків Критерій Ходжа — Лемана Критерій максимальної імовірності Процесно-орієнтоване управління витратами Метод аналізу ієрархій Баєсова ймовірність
Ухвалення рішень
Теорія ігор
Критерій Келлі Морфологічний аналіз (винахідництво)
Дослідження операцій Оптимальне рішення Клас складності PP Теорія соціального вибору Раціональність
Задача про перебірливу молодицю
Задача про два конверти
Модальний критерій